Presentazione

Dettaglio Docente

RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANN

Professore a contratto

Dipartimento di Matematica

0498271454

runggal@math.unipd.it

http://www.math.unipd.it/runggaldier/index.html

N.D.

Curriculum Scientifico

Dopo gli studi di matematica allUniversita di Padova, ha trascorso vari periodi in Universita e centri di ricerca stranieri. Presso lUniversita di Padova ha inizialmente insegnato nella Facolta di Statistica e dal 1980 e ordinario di Statistica matematica nella Facolta di Scienze MM FF NN. La sua attivita scientifica e iniziata nel campo della Ricerca Operativa per spostarsi sul filtraggio e controllo stocastico in condizioni di informazione incompleta e con enfasi su metodi di approssimazione. Dal 1995 si occupa prevalentemente di metodi stocastici in finanza. E membro del comitato editoriale di varie riviste, ha organizzato molti convegni e Scuole ed e stato frequentemente relatore e docente invitato. E socio corrispondente dellIstituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Pubblicazioni più Rilevanti

1. P. Dai Pra, L.Meneghini, W.J. Runggaldier, Connections between stochastic control and dynamic games, Math. Control Signals Systems, 9 (1996), pp. 303-326. 2. T. Bjrk, Yu. Kabanov, W. Runggaldier, Bond Market Structure in the Presence of Marked Point Processes, Mathematical Finance 7 (1997), pp. 211-239. 3. W.J. Runggaldier, F. Spizzichino, Sufficient conditions for finite-dimensionality of filters in discrete time : a Laplace transform-based approach. Bernoulli 7 (2001), pp. 211-221. 4. M.Kirch, W.J.Runggaldier, Efficient hedging when asset prices follow a geometric Poisson process with unknown intensities. SIAM J. on Control and Optimization , 43 (2004), pp. 1174-1195. 5. P. Dai Pra, W.J.Runggaldier, E.Sartori, M.Tolotti, Large portfolio losses; A dynamic contagion model. Annals of Applied Probability, 19 (2009) No. 1, pp. 347-394.