Presentazione

Dettaglio Docente

VARGIOLU TIZIANO

Professore associato confermato

Dipartimento di Matematica

049 827 1383

tiziano.vargiolu@unipd.it

http://www.math.unipd.it/~vargiolu/home/tiziano.html

MAT/06

Curriculum Scientifico

Dal 2004 e professore associato di probabilita e statistica matematica (settore MAT/06) presso la Facolta di Scienze MM.FF.NN. dell'Universit degli Studi di Padova. Nel 1995 si laurea in Matematica all'Universita di Pisa e nel 1998 conclude il corso di perfezionamento in Matematica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 1998 al 2004 e stato ricercatore universitario presso l'Universita degli Studi di Padova. I suoi interessi di ricerca includono il controllo stocastico ottimale, sia in tempo discreto che in tempo continuo, e processi stocastici in spazi di Hilbert con dipendenza dal passato, con applicazione al rischio di mercato e di credito. In particolare, ha analizzato modelli in cui la volatilit sconosciuta o stocastica, ottenendo stime di robustezza rispetto a vari criteri (superreplicazione, errore nel prezzaggio di titoli derivati, minimizzazione dello shortfall atteso).

Pubblicazioni più Rilevanti

1. G. Callegaro e T. Vargiolu. Optimal portfolio for HARA utility functions in a pure jump multidimensional incomplete market. International Journal of Risk Assessment and Management - Special Issue on Measuring and Managing Financial Risk, 11(1/2):180-200, 2009 2. G. Favero e T. Vargiolu. Shortfall risk minimising strategies in the binomial model: characterisation and convergence. Mathematical Methods of Operations Research, 64(2):237-253, 2006 3. V. Hallulli e T. Vargiolu. Robustness of the Hobson-Rogers model with respect to the offset function. In Proceedings of the Ascona '05 Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Progress in Probability, pages 469-492. Birkhauser, 2007 4. F. Gozzi e T. Vargiolu. Superreplication of European multiasset derivatives with bounded stochastic volatility. Mathematical Methods of Operations Research, 55(1):69-91, 2002 5. S. Romagnoli e T. Vargiolu. Robustness of the Black-Scholes approach in the case of options on several assets. Finance and Stochastics, 4(3):325-341, 2000