Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA


8

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 42 0 14 69

Periodo

AnnoPeriodo
II anno2 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Italiano

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
02/03/201512/06/2015

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
caratterizzanteStatistico, statistico applicato, demograficoSECS-S/018


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Prof. DI FONZO TOMMASOSECS-S/03Dipartimento di Scienze Statistiche

Altri Docenti

Non previsti.

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste.

Bollettino

Statistica I, Statistica Economica

Lo scopo del corso è di introdurre gli studenti alla comprensione delle principali caratteristiche di serie storiche di varia natura e di guidarli alla costruzione e all’uso operativo di semplici modelli per questi tipi di serie.

Il corso verrà erogato per mezzo di lezioni frontali e lezioni in aula didattica dove verranno illustrate, su insiemi di dati (serie storiche) reali, le tecniche descritte a lezione. La frequenza alle lezioni, seppure non obbligatoria, è vivamente consigliata.

1. Introduzione: presentazione e discussione delle principali caratteristiche di serie economiche e aziendali principalmente attraverso l’analisi grafica di esempi reali (principali variabili macroeconomiche, numeri indici, variabili finanziarie, vendita di prodotti, spese pubblicitarie, ecc.). 2. Le componenti di serie storiche economiche ed aziendali: trend, ciclo, stagionalità e componente accidentale. Identificazione, stima, analisi ed interpretazione delle componenti. 3. Destagionalizzazione: procedure di destagionalizzazione basate su medie mobili e metodi regressivi. 4. Identificazione e stima di alcuni semplici modelli per serie storiche (modelli autoregressivi e/o a media mobile). 5. Il trattamento di serie storiche non stazionarie e i modelli ARIMA. 6. Previsione di serie storiche economiche ed aziendali: estrapolazione di curve di trend, procedure basate sul lisciamento esponenziale, previsioni con modelli ARIMA. 7. Processi trend stazionari e a trend stocastico. Test per radici unitarie.

L'esame consiste di una prova pratica e di una prova scritta. La prova scritta consiste di esercizi e domande. La prova pratica consiste nell'analisi di una o più serie storiche in laboratorio. Il voto finale è pari al voto conseguito nella prova scritta più da -1 punto a + 3 punti a seconda del risultato conseguito nalla prova pratica. In particolare: -1 punto se il voto conseguito nella prova pratica è 16-17, 0 punti se è fra 18 e 21, +1 punto se è fra 22 e 24, più 2 punti se è fra 25 e 27, più 3 punti se è fra 28 e 30. Un eventuale orale è solo a discrezione del docente.

Tramite le due prove scritta e pratica si valuteranno la comprensione della teoria trattata nel corso e la capacità di analizzare serie di dati reali.

Di Fonzo T., Lisi F., Serie Storiche Economiche. : Carocci,

Slide poste a disposizione dal docente