Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA


8

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 42 0 14 69

Periodo

AnnoPeriodo
II anno2 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Italiano

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
02/03/201512/06/2015

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
caratterizzanteEconomico-aziendaleSECS-P/058


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Dott. BUCCIOL ALESSANDRO

Altri Docenti

DocenteCoperturaSSDStruttura
Prof. WEBER GUGLIELMOIstituzionale

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste.

Bollettino

Si assume che lo studente sia già a conoscenza dei metodi di base di inferenza statistica.

Il corso offre una panoramica sui principali strumenti econometrici, con particolare enfasi sulle applicazioni a dati economici, aziendali e sociali. Durante il corso saranno presentati il modello di regressione lineare multipla, le sue proprietà, ed alcuni test diagnostici. Saranno poi introdotte estensioni del modello che tengono conto di caratteristiche particolari dei dati come eteroschedasticità, autocorrelazione, ed endogeneità. L’ultima parte tratterà modelli dedicati allo studio di variabili dipendenti binarie.

Le lezioni saranno accompagnate da esercitazioni pratiche in aula ASID60 condotte interattivamente mediante il software Stata™.

1) Introduzione L’Econometria; dati sezionali e serie storiche 2) Stimatore dei minimi quadrati ordinari (OLS) 2.1) Introduzione Regressione lineare semplice e multipla; effetti marginali ed elasticità 2.2) Bontà di adattamento R-quadro, R-quadro corretto, criteri AIC e BIC; previsione; valori anomali 2.3) Proprietà Ipotesi Gauss-Markov; correttezza; efficienza; consistenza; normalità asintotica 2.4) Verifica d’ipotesi Test t su una restrizione; test F su più restrizioni 3) Problemi dello stimatore OLS 3.1) Specificazione e forma funzionale Collinearità; variabili superflue e variabili omesse; test RESET di specificazione; test di stabilità strutturale di Chow 3.2) Eteroschedasticità degli errori Test di White e Breusch-Pagan; possibili soluzioni: cambio di specificazione, errori standard robusti di White, minimi quadrati ponderati (WLS) 3.3) Autocorrelazione degli errori Test di Durbin-Watson e Breusch-Godfrey; possibili soluzioni: cambio di specificazione, errori standard robusti di Newey-West, stimatore dei minimi quadrati generalizzati (GLS) 4) Stimatore a variabili strumentali (IV) 4.1) Endogeneità Autocorrelazione e variabile dipendente ritardata; errore di misura; variabili omesse; simultaneità 4.2) Stimatore a variabili strumentali semplice (SIV) e generalizzato (GIV) Ipotesi; proprietà dello stimatore IV; derivazione a due stadi (2SLS) 4.3) Verifica degli strumenti Test di rilevanza; strumenti deboli; test di validità di Sargan; test di esogeneità di Hausman 5) Modelli per variabile dipendente binaria 5.1) Introduzione Modello a probabilità lineare (LPM), modelli probit e logit; effetti marginali 5.2) Stima Stima di massima verosimiglianza; bontà di adattamento; verifica d’ipotesi e test diagnostici

L’esame è scritto, della durata di due ore, ed è composto sia da esercizi numerici che da domande sul contenuto teorico del corso. Durante l’esame sarà possibile usare la calcolatrice, ma non appunti né altro materiale didattico. È inoltre prevista la possibilità di preparare un homework facoltativo, di formato analogo all’esame, in gruppi di massimo due persone. Questo sarà valutato e tenuto in considerazione nella determinazione del voto finale, qualora l'esame sia sostenuto entro i primi due appelli. L’homework conterà per il 10% del voto finale, e garantirà un punto bonus in aggiunta al voto finale.

La valutazione della preparazione si basa sulla comprensione degli argomenti trattati nel corso e sull'acquisizione delle metodologie statistiche proposte. È particolarmente apprezzata la capacità di condurre un ragionamento critico in modo autonomo.

Verbeek M., Econometria. : Zanichelli,

Il corso si basa sul testo di riferimento (Verbeek) del quale copre i capitoli 2, 3.1-3.3, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 4.10, 5.1-5.5, 6.1, 7.1. Ulteriori utili testi (in inglese) sono - Greene, W.H., Econometric Analysis, Pearson Education - Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics, Thomson Tutto il materiale presentato durante le lezioni e le esercitazioni è inoltre scaricabile dalla pagina web del corso, dove sono presenti anche precedenti prove d'esame.