Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
MATEMATICA


6

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 24 24 0 150

Periodo

AnnoPeriodo
III anno2 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Italiano

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
27/02/201709/06/2017

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
caratterizzanteFormazione modellistico-applicativaMAT/066


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Prof. RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANNN.D.Dipartimento di Matematica

Altri Docenti

Non previsti.

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste.

Bollettino

Propedeuticita`: Probabilita` e statistica.

Introdurre e analizzare alcuni modelli stocastici in Finanza, in particolare i modelli multiperiodali dei mercati finanziari.

Lezioni frontali.

Il corso e` inteso quale introduzione alla finanza matematica stocastica. Le nozioni richieste in campo matematico-probabilistico ed economico-finanziario sono quelle corrispondenti ai corsi base della laurea triennale. Verranno quindi considerati modelli dinamici, ma solo a tempo discreto, cioe` modelli multiperiodali. Gli argomenti trattati sono: - Titoli e portafogli; - Prezzaggio e copertura di derivati; - Assenza di arbitraggio e misure martingala; - Mercati completi ed incompleti; - Ottimizzazione di portafoglio; - Opzioni americane; - Struttura a termine dei tassi.

Scritto.

Votazione ottenuta nella prova scritta.

A.Pascucci e W.Runggaldier, Finanza matematica: Teoria e problemi per modelli multiperiodali.. : Springer,