Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014


9

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 48 0 16 69

Periodo

AnnoPeriodo
III anno2 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Italiano

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
27/02/201709/06/2017

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
affine/integrativo Nessun ambitoSECS-S/039


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Dott. Bernardi MauroSECS-S/03Dipartimento di Scienze Statistiche

Altri Docenti

DocenteCoperturaSSDStruttura
Prof.ssa BISAGLIA LUISAIstituzionaleSECS-S/03Dipartimento di Scienze Statistiche

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste.

Bollettino

- Prerequisito fondamentale del corso sono le conoscenze relative alle metodologie di analisi delle serie storiche economiche e dei principali processi stazionari atti a descrivere serie economiche; - Nozioni di base di calcolo delle probabilità e variabili casuali; - Statistica; - Conoscenze di base del software statistico R.

Lo studente acquisirà gli strumenti di base per l'analisi delle serie storiche finanziarie, anche ad alta frequenza, e la capacità di costruire modelli statistici per descrivere l'evoluzione temporale dei momenti condizionati, a scopo prevalentemente previsivo. Verranno presentate applicazioni in campo finanziario dei modelli considerati. Inoltre saranno presentati alcuni strumenti statistici utili per la valutazione del rischio negli investimenti finanziari.

Le lezioni saranno tenute in classe sia con l’ausilio di lucidi, sia con esercitazioni alla lavagna. Per l'analisi dei dati, per la costruzione dei modelli finanziari e per la loro stima e validazione verrà utilizzato il software R.

- Introduzione: presentazione e discussione preliminare delle caratteristiche delle serie finanziarie principalmente attraverso l’analisi grafica di esempi reali (prezzi e indici azionari, tassi di cambio, opzioni, futures, ecc,...) - I principali indici di Borsa nazionali e stranieri. - Prezzi, rendimenti e volatilità: definizioni, misure, strumenti di analisi e principali caratteristiche. - Modelli per l’analisi e la previsione della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari: modelli ARCH, GARCH, EGARCH, IGARCH, APARCH, TGARCH, ARCH in media e loro stima. - Caratteristiche di serie finanziarie ad alta frequenza (serie infragiornaliere). - Introduzione all’analisi tecnica di serie storiche finanziarie.

Esame scritto.

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti a lezione e sulla capacità di formulare e risolvere problemi quantitativi empirici in ambito finanziario utilizzando gli strumenti sviluppati nel corso delle lezioni.

Ruey T. Tsay, Analysis of Financial Time Series - Third Edition. : Wiley, 2010 Giampiero M. Gallo e Barbara Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari. : Carrocci, 2002

All'inizio del corso il docente fornirà i lucidi delle lezioni e dispense di approfondimento dei temi trattati nel corso delle lezioni. Lo studio degli esempi presenti nei libri di testo consigliati e l'esercitazione personale mediante un PC sono fortemente raccomandati.