Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014


9

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 34 0 30 69

Periodo

AnnoPeriodo
II anno1 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Inglese

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
01/10/201620/01/2017

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
caratterizzanteStatistico applicatoSECS-S/039


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Prof. LISI FRANCESCOSECS-S/03Dipartimento di Scienze Statistiche

Altri Docenti

Non previsti.

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste.

Bollettino

Serie storiche economiche. Pur non essendo un prerequisito stringente, è fortemente consigliato Serie storiche finanziarie.

Lo scopo del corso è di fornire degli strumenti avanzati ed aggiornati che consentano allo studente di stimare ed utilizzare modelli - anche non standard - che tengano conto delle principali caratteristiche delle serie storiche finanziarie. La presentazione delle tecniche e dei modelli appropriati sarà illustrata tramite l’uso di serie reali. I pacchetti software utilizzati saranno R ed S+Finmetrics.

Tutte le metodolgie proposte verranno implementate con un opportuno software e applicate a dati reali durante le esercitazioni in aula computer.

Programma: - Introduzione: richiami alle principali caratteristiche delle serie finanziarie e ai modelli che le descrivono. - La stima dei modelli della classe GARCH: verosimiglianza dei modelli garch, stime MLE, stime QML. - Costruzione di un software per la stima di un modello GARCH. - Modelli multivariati per l'analisi e la previsione della volatilità. - Modelli GARCH multivariati: la funzione di autocorrelazione incrociata, problematiche generali, il modello VECH, il modello VECH diagonale, il modello BEKK, il modello CCC, il modello DCC, il moddell PC-GARCH. - Dati ad alta frequenza: introduzione e principali caratteristiche. - Modelli di decomposizione per le variazioni di prezzo (ADS); Modelli per l’analisi e la previsione delle durate (modelli ACD). - Modelli a volatilità stocastica

Prova scritta + esercitazione per casa

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti sull'acquisizione dei concetti e delle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli e di implementarli in modo autonomo e consapevole.

Tsay R., Analysis of Financial Time Series. : Wiley, 2010

Lucidi delle lezioni che verranno forniti di volta in volta prima della lezione stessa.