Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014


9

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 34 0 30 69

Periodo

AnnoPeriodo
II anno2 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Inglese

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
26/02/201801/06/2018

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
affine/integrativo Nessun ambitoSECS-S/039


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Prof. LISI FRANCESCOSECS-S/03Dipartimento di Scienze Statistiche

Altri Docenti

DocenteCoperturaSSDStruttura
DA ASSEGNARE-N.D.

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste.

Bollettino

Anche se non strettamente necessario, è fortemente consigliato avere acquisito i contenuti di Serie storiche finanziarie.

Lo scopo del corso è di introdurre gli studenti alla comprensione e alla reale capacità di utilizzo di metodi statistici per l’analisi e la modellazione di fenomeni finanziari. Partendo dal problema finanziario, verranno presentate varie procedure computazionali basate su tecniche parametriche e nonparametriche e di ricampionamento. Il corso sarà sviluppato su alcune problematiche attuali della finanza, quali, ad esempio, stima e controllo del rischio, la costruzione e valutazione di strategie di trading e la misurazione della performance di un portafoglio.

Tutte le metodologie proposte verranno implementate con un opportuno software e applicate a dati reali durante le esercitazioni in aula computer.

1. Tecniche statistiche per l’analisi del rischio finanziario. Modelli per il calcolo del Valore a Rischio (VaR) 2. Prezzaggio di opzioni mediante modelli GARCH 3. Tecniche statistiche di stima della volatilità 4. Modelli di regressione non parametrica e loro applicazioni finanziarie. 5. Analisi tecnica dei mercati finanziari 6. Introduzione alla borsa elettrica. 7. Misure e metodi di valutazione della performance di un portafoglio.

Prova pratica in aula pc + esercitazione per casa

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti sull'acquisizione dei concetti e delle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli e di implementarli in modo autonomo e consapevole.

CONTENUTO NON PRESENTE

Lucidi forniti di volta in volta prima delle lezioni. Trattandosi di un corso composto di vari moduli non è possibile indicare un solo testo. All'inizio di ogni modulo verranno forniti riferimenti bibliografici sia in italiano che in inglese.