Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014


9

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 48 0 16 69

Periodo

AnnoPeriodo
III anno1 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Italiano

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
02/10/201719/01/2018

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
caratterizzanteStatistico, statistico applicato, demograficoSECS-S/039


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Prof.ssa BISAGLIA LUISASECS-S/03Dipartimento di Scienze Statistiche

Altri Docenti

Non previsti.

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste.

Bollettino

Statistica I, Modelli I

Lo scopo del corso è di introdurre gli studenti alla comprensione delle principali caratteristiche delle serie storiche e di guidarli alla costruzione e all'uso di semplici modelli per questo tipo di dati.

Il corso verrà erogato per mezzo di lezioni frontali e lezioni in aula didattica dove verranno illustrate, su insiemi di dati (serie storiche) reali, le tecniche descritte a lezione. La frequenza alle lezioni, seppure non obbligatoria, è vivamente consigliata.

1. Presentazione e discussione delle principali caratteristiche di serie storiche principalmente attraverso analisi esplorative di esempi reali. 2. Le componenti delle serie storiche: trend, ciclo, stagionalità e componente accidentale. Identificazione, stima mediante funzioni matematiche, analisi ed interpretazione delle componenti. 3. Destagionalizzazione: procedure di destagionalizzazione basate su medie mobili e modelli di regressione. 4. Processi stocastici, concetti di base: - processi stocastici - stazionarietà, invertibilità - media, autocovarianza, autocorrelazione 5. Modelli lineari stazionari: - processi autoregressivi a media mobile, ARMA(p,q) - procedura di Box-Jenkins (identificazione, stima, analisi dei residui) - criteri di informazione automatica per la selezione del modello (AIC, BIC, HIC) 6. Modelli non stazionari e stagionali: - non stationarietà in media: trend deterministici e stocastici - processi a radici unitarie ARIMA(p,d,q) - test per radici unitarie - processi stagionali SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) 7. Previsione: - criterio dell'errore quadratico medio di previsione - calcolo delle previsioni per modelli ARMA e ARIMA - valutazione della bontà di previsione

L'esame consiste di una prova pratica e di una prova scritta. La prova pratica consiste nell'analisi di una o più serie storiche in laboratorio. La prova scritta consiste di esercizi e domande. Una eventuale prova orale è a discrezione del docente.

Tramite le due prove in cui si articola l'esame si valuteranno la comprensione degli argomenti trattati nel corso e la capacità di analizzare serie reali.

Di Fonzo T., Lisi F., Serie storiche economiche: analisi statistiche e applicazioni. Roma: Carocci, 2005

Slide messe a disposizione dal docente