Presentazione

Organizzazione della Didattica

DM270
MATEMATICA

Finanza matematica

6

Corsi comuni

 

Frontali Esercizi Laboratorio Studio Individuale
ORE: 24 24 0 150

Periodo

AnnoPeriodo
III anno2 semestre

Frequenza

Facoltativa

Erogazione

Convenzionale

Lingua

Italiano

Calendario Attività Didattiche

InizioFine
02/03/202012/06/2020

Tipologia

TipologiaAmbitoSSDCFU
caratterizzanteFormazione modellistico-applicativaMAT/066


Responsabile Insegnamento

ResponsabileSSDStruttura
Dott.ssa CALLEGARO GIORGIAMAT/06Dipartimento di Matematica

Altri Docenti

Non previsti

Attività di Supporto alla Didattica

Non previste

Bollettino

Elementi di Calcolo delle Probabilita` e Statistica.

Lo studente al termine del corso avrà comprenso le pricipali caratteristiche che deve avere un modello matematico (a tempo discreto) per la Finanza e sarà in grado di costruire mentalmente un "suo" modello. Il fruitore del corso saprà inoltre utilizzare gli strumenti di Probabilità introdotti a lezione per risolvere problemi reali (quali, ad esempio, prezzaggio, copertura, ottimizzazione di portafoglio) basati su tali modelli matematici.

Verranno erogate lezioni frontali, che saranno motivate da problemi di natura "pratica" in ambito finanziario. Durante le lezioni saranno svolti esercizi mirati in preparazione all'esame.

Il corso è inteso quale introduzione alla finanza matematica moderna, ovvero stocastica. Le nozioni richieste in campo matematico-probabilistico ed economico-finanziario sono quelle introdotte nei corsi base della laurea triennale. Verranno studiati nel dettaglio modelli dinamici a tempo discreto, ovvero modelli multiperiodali. Più precisamente, gli argomenti trattati sono: - Titoli derivati e strategie di portafoglio; - Prezzaggio e copertura di derivati; - Assenza di arbitraggio e misure martingala; - Mercati completi ed incompleti; - Il modello binomiale e trinomiale; - Ottimizzazione di portafoglio; - Opzioni americane; - Struttura a termine dei tassi d'interesse.

Esame scritto, costituito da esercizi a risposta aperta sui contenuti del corso.

Votazione ottenuta nella prova scritta.

A. Pascucci, W.J. Runggaldier, Finanza Matematica (Teoria e problemi per modelli multiperiodali. : Springer-Italia, Serie Unitext, 2009

Il principale riferimento sarà un libro di testo (indicato nel relativo spazio in questo syllabus). Verranno suggeriti anche testi e articoli scientifici come materiale complementare.